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TokenPocket冷钱包APP|预测牛市到来:回测经典策略的实际收益
2023-12-23 06:00:51区块链 人已围观
简介美联储结束货币紧缩,SEC概率批准比特币现货ETF等消息,加上比特币减半和以太坊升级等利好因素,预示两年长期牛市。投资者需要选择正确策略,如长持策略、趋势策略或回归策略。...
美联储结束货币紧缩,SEC概率批准比特币现货ETF等消息,加上比特币减半和以太坊升级等利好因素,预示两年长期牛市。投资者需要选择正确策略,如长持策略、趋势策略或回归策略。通过backtrader对BTC、DOT、AAVE和DOGE等资产进行回测,结果显示长持策略收益领先于其他策略。BTC长持策略收益高达427.19%,DOT收益达936.73%,DOGE收益6676.92%,且跑赢其他策略和基准。长持策略在长牛市中最为理想,不折腾是交易心法,机会成本是最大的成本。 MeMe币是加密货币市场特性,不是问题。
长牛将至回测几种牛市经典策略的真实收益
在美联储紧缩货币行将结束、SEC大规模概率批准贝莱德等资管机构比特币现货ETF申请、比特币即将第4个周期减半、以太坊坎昆升级即将部署等杠杆利好因子的效应下,我们似乎可以预见持续两年的新一轮长牛行情。
现在,我们该采用进口策略才能不辜负这一长牛呢?
就像每个人心中都有一个哈姆雷特一样,我们每个投资者心中也都有一个投资策略。
虽然加密货币市场的投资策略千变万化,但归根到底我们按照操作方式划分以下3种类型:
–长持策略。囤币,一直持有做Holder。
–趋势策略。涨破某个位置追涨,跌破某个位置止损;
–回归策略。涨到某个位置止盈,跌破某个位置抄底;
下面我们利用backtrader对以上3类策略进行回测,数据集为上一轮牛市的主区间2020年5月1日~2021年1月1日的二级市场价格OHLC数据。
用于回测的资产我们选择的对象是:BTC、DOT、AAVE和DOGE。
其中,BTC代表加密货币市场牛市的Beta收益,DOT代表长持生息资产收益(Stake年化相当于15%),AAVE代表新范式的收益,DOGE代表MeMe币的收益。
根据回测,我们将趋势策略定义为20日均线买入、低于20日均线卖出,将回归策略定义为低于20日均线抄底,20日均线止盈。
1.BTC回测长持策略、BTC趋势策略、BTC回归策略
上图为2020年5月1日~2021年1月1日BTC价格K线图
上图为2020年5月1日~2021年1月1日长持BTC收益回测
长持BTC策略结果:
–初始投资组合价值:$100000.00
–最终投资组合价值:$527191.68
上图为2020年5月1日~2021年1月1日BTC趋势策略回测
BTC趋势结果策略:
–初始投资组合价值:$100000.00
–最终投资组合价值:$145408.88
上图为2020年5月1日~2021年1月1日BTC回归策略回测
BTC回归策略结果:
–初始投资组合价值:$100000.00
— 最终投资组合价值:$-329812.60
点评:长持BTC作为加密货币市场的贝塔,在上个周期长周期牛市高达427.19%。
趋势则只有策略45.4%的统计,而回归策略则爆亏229.81%
这就是为什么老韭菜永远首先推荐长持BTC策略的一个原因
2.回测长持DOT策略、DOT趋势策略、DOT回归策略
上图为2020年5月1日~2021年1月1日DOT价格K线图
上图为2020年5月1日~2021年1月1日长持DOT收益回测
长持DOT策略结果:
–初始投资组合价值:$100000.00
–最终投资组合价值:$936734.69
上图为2020年5月1日~2021年1月1日DOT趋势策略回测
DOT趋势结果策略:
–初始投资组合价值:$100000.00
–最终投资组合价值:$99738.55
上图为2020年5月1日~2021年1月1日DOT回归策略回测
DOT回归策略结果:
–初始投资组合价值:$100000.00
–最终投资组合价值:$100261.45
点评:长持DOT(币值涨幅+Stake收益策略)等于高达836.73%,成功跑赢长持BTC策略。
而DOT回归策略以0.26%的悲剧,击败DOT趋势策略的~-3%的悲剧。
3.回测长持DOGE策略、DOGE趋势策略、DOGE回归策略
上图为2020年5月1日~2021年1月1日DOGE价格K线
上图为2020年5月1日~2021年1月1日长持DOGE收益回测
长持DOGE策略结果:
–初始投资组合价值:$100000.00
–最终投资组合价值:$6776920.46
上图为2020年5月1日~2021年1月1日DOGE趋势策略回测
DOGE趋势结果策略:
–初始投资组合价值:$100000.00
–最终投资组合价值:$100001.56
上图为2020年5月1日~2021年1月1日DOGE回归策略回测
DOGE回归策略结果:
–初始投资组合价值:$100000.00
-最终投资组合价值:$99998.44
点评:长持DOGE策略总计高达6676.92%,成功跑赢长持BTC策略和长持DOT策略。而DOGE回归策略和DOGE趋势策略的均几乎为0。
这里化用卢克的话来说,MeMe币是加密货币市场的特性,而不是问题。
总结
长周期牛市中最佳策略是长持策略,可以长持BTC、可以长持蓝筹新资产,也可以长持大市值meme币。
长持的策略,那是遥遥领先于趋势策略和回归策略。
这个时候以道家作为交易心法,一句话,不折腾。
机会成本,是最大的成本。
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